Европейское банковское управление (EBA) объявило новые банковские рекомендации, облегчающие правила расчёта риск-веса для небольших компаний. Эти рекомендации, являющиеся частью Регламента по требованиям к капиталу, вводят гармонизированную структуру, направленную на повышение диверсификации розничного портфеля с учётом уникальных проблем, с которыми сталкиваются небольшие учреждения.
Риск-вес: новая структура для диверсификации розничного портфеля
Окончательные рекомендации EBA предусматривают, что учреждения, желающие получить преференциальный риск-вес в размере 75 процентов для розничных экспозиций, должны обеспечить достаточную гранулярность своих розничных портфелей. В частности, в рекомендациях указано, что ни одна отдельная экспозиция на контрагента или группу связанных клиентов не должна превышать 0,2 процента от общего допустимого розничного портфеля.
Пропорциональное применение для небольших учреждений
Понимая, что небольшим учреждениям может быть трудно постоянно соответствовать этому критерию, EBA ввело альтернативный подход для сохранения пропорциональности. В соответствии с этим положением учреждения всё ещё могут применять преференциальный риск-вес, даже если они превышают порог в 0,2 процента, при условии, что не более 10 процентов их допустимого розничного портфеля превышает этот предел.
Обратная связь по консультации, формирующая рекомендации
В ходе предыдущей консультации EBA предложило два метода оценки диверсификации портфеля. В итоге регулятор выбрал упрощённый одноступенчатый подход вместо итеративного метода, чтобы снизить операционную нагрузку и упростить внедрение для небольших фирм. Порог диверсификации был изменён с 5 до 10 процентов, что было вызвано отзывами отрасли, направленными на облегчение соблюдения требований для малых и средних учреждений при сохранении строгих пруденциальных мер.
Разъяснения по секьюритизированным розничным экспозициям
Кроме того, рекомендации уточняют порядок обращения с секьюритизированными розничными экспозициями, разграничивая роли учреждений как инициаторов и инвесторов. Для тех, кто выступает в роли инвесторов, EBA вводит временную дерогацию, когда информация об уровне должников может быть недоступна. В таких случаях требование по диверсификации считается выполненным, что позволяет учреждениям пользоваться преференциальным режимом, несмотря на отсутствие детализированных данных.
Эти меры отражают стремление EBA создать нормативную среду, поддерживающую операционные реалии небольших банковских учреждений при обеспечении надёжной системы управления рисками.
